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Título: Pass-through : estimação dos efeitos das variações cambias sobre a inflação utilizando vetores autoregressivos
Título(s) alternativo(s): Pass-through: estimation of the effects of exchange variations on inflation using autoregressive vectors
Autor(es): Canterle, Albino Torales
Palavras-chave: Pass-through
Inflação
Taxa de câmbio
VAR
Data do documento: 12-Abr-2017
Editor: UFGD
Resumo: Esse trabalho visa estimar e analisar o impacto que a variação cambial exerce no índice de preços internos da economia brasileira durante o período de 2000 até 2015, utilizando dados trimestrais. Estimando o grau de pass-through na economia brasileira e por quanto tempo um aumento inesperado no dólar afeta a inflação. Para isso foi utilizado o método de Vetores Autorregressivos (VAR) e realizados testes de correlação, estacionariedade, normalidade e Autocorrelação serial dos resíduos, a fim de determinar a consistência do modelo VAR. Foi possível constatar que um aumento inesperado na taxa de câmbio nominal afeta a inflação Brasileira por um período acumulado de dois anos, e que tal variável a responsável por aproximadamente 27,5% da variação total do IPCA. Um aumento de 3,5 pontos percentuais na taxa de cambio leva a um aumento acumulado de 1,3 pontos percentuais na inflação. Constatou-se também que a economia não reage imediatamente a uma depreciação do real, tal choque leva aproximadamente um trimestre para ser repassado ao índice de preços.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/677
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